Quant Finance

先能回測，
才敢下單

散戶的進出場常常憑感覺，缺可回測的依據，也缺紀律。這個工具把「先驗證再下單」變成預設流程。

架構 / Architecture

回測與實盤共用同一套訊號邏輯，避免「回測賺、實盤賠」的實作漂移；下單前一定過風控閘。

問題

進出場憑感覺、事後很難檢討；沒有可回測的依據，就沒辦法分辨「這次是運氣還是策略」。

策略要能回測、參數要能比較；能接實盤，但不能讓一個 bug 直接亂下單；市場資料本身品質參差，要先處理。

回測與實盤共用同一套訊號邏輯，杜絕兩邊實作漂移；下單前加風控與確認閘；先紙上、再小額、才放大。

進出場有可回測的依據、策略之間可以比較；實盤走的是同一套邏輯，降低「回測漂亮、實盤走樣」的風險。

歷史資料的存活者偏誤與時間對齊、回測與實盤的環境差異，以及最容易犯的過度擬合——參數調到歷史很美，實盤就破功。

一句話講你想做什麼，其他我們問。